Bollinger Band Mittel Reversion Strategie

Bollinger Bands b Trading-Strategie Setup. I Trading-Strategie. Developer Connors Group Concept Mittlere Reversion Trading-Strategie auf Basis von Bollinger Bands Research Goal Performance Verifizierung der Bollinger Bands b Setup Spezifikation Tabelle 1 Ergebnisse Abbildung 1-2 Trade Setup Long Trades Schließen i 1 MATrend I 1 bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Short Trades Schließen i 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Index i. Current Bar Trade Entry Long Trades Ein Kauf am Open ist platziert Nach einem bullish Setup Short Trades Ein Verkauf an der offenen ist nach einem bärischen Setup Trade Exit Tabelle 1 Portfolio 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsektoren Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes Daten 32 Jahre seit 1980 Testing Platform MATLAB. II Sensitivity Test. Alle 3-D-Kurven folgen 2-D-Kontur-Charts für Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Percent Profitable Trades und Avg Win Avg Loss Ratio Das endgültige Bild zeigt die Sensitivität der Equity Curve. Tested Variablen MALength StDev Definitionen Tabelle 1.Figure 1 Portfolio Performance Inputs Tabelle 1 Kommission Slippage 0.MATrend Close, MATrendLength ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des nahen Preises über einen Zeitraum von MATrendLength Der Standardwert für MATrendLength ist 200 MA Close, MALength ist Ein einfacher gleitender Durchschnitt des nahen Preises über einen Zeitraum von MALength Der Standardwert für MALength ist 5 Std MALength ist eine Beispiel-Standardabweichung über einen Zeitraum von MALength StDev ist eine Anzahl von Standardabweichungen, die in die Preishülle enthalten sind. Der Standardwert für StDev Ist 1 UpperBand i MA i StDev Std i NiedrigBand i MA i StDev Std ibi Schließen i LowerBand i UpperBand i LowerBand i Je niedriger das b ist, desto mehr überverkauft der Markt ist relativ zu der jüngsten Geschichte Je höher das b ist, desto mehr überkauft Der Markt ist relativ zu der jüngsten Geschichte Index i. MATrendLength 200 MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 0 5, 3 0, Schritt 0 1.Long Trades Schließen i 1 MATrend i 1 bi 1 0 2 bi 2 0 2 bi 3 0 2 Short Trades Schließen i 1 MATrend i 1 bi 1 0 8 bi 2 0 8 bi 3 0 8 Index i. Long Trades Ein Kauf bei der offenen ist nach einem bullish Setup Short Trades Ein Verkauf an der offenen ist nach einem bearish Setup platziert platziert. Trend Exit Long Trades Ein Verkauf an der Schließung platziert nach b 0 8 Short Trades Ein Kauf bei der Schließung platziert nach b 0 2 Stop Loss Exit ATR ATRLength ist die durchschnittliche True Range über einen Zeitraum von ATRLength ATRStop ist ein Vielfaches von ATR ATRL Länge Long Trades Ein Verkauf Stop ist bei Eintrag ATR ATRLength ATRStop Short Trades platziert Ein Kauf Stop ist bei Eintrag ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.MALength 5, 60, Schritt 1 StDev 0 5, 3 0, Schritt 0 1.Forex platziert Swing Trading Strategies - Candlestick Trading, Trendfolgen, Mean Reversion Trading-Strategie und Bollinger Band Trading. Swing Handel ist sehr beliebt für Forex Trader aus zwei Hauptgründen Erstens, Forex Swing-Trading-Strategien enthalten in der Regel Ein-und Ausfahrt Techniken, die Überprüfung der Chart vielleicht nur Ein oder zwei Mal jeden Tag, oder höchstens alle paar Stunden Dieser relativ entspannte Zeitplan eignet sich sehr gut für Menschen mit geschäftigen Leben und Vollzeit-Arbeitsplätze Forex Candlestick Trading. Most neue Händler, die für Swing-Trading gehen gelehrt, für bestimmte Forex Candlestick Formationen zu suchen , In Übereinstimmung mit Unterstützung und Widerstand In diesem Stil werden Händler gelehrt, extrem selektiv in der Kommissionierung Trades, und ermahnt, auf der Seitenlinie zu bleiben, es sei denn, alles sieht perfekt aus Es ist sicherlich möglich, Geld Handel wie diese zu machen, aber es ist schwer für die meisten Menschen, um mehr als nur ein wenig Gewinn mit diesem Stil Es gibt mehrere Gründe für diese. Very einige Setups perfekt aussehen, so viele Trades sind nicht genommen. Dieser Stil kann sehr schwierig psychologisch, vor allem, wenn der Trader sitzt am Rande Und sieht eine großartige Bewegung ausführen Dies kann zu einem übermäßig juckenden Auslöser Finger auf den nächsten Handel führen. Kandelästhet-Analyse auf eigene Faust ist meist nutzlos es muss mit Unterstützung und Widerstand, Trend, Tageszeit oder andere Faktoren kombiniert werden alle anderen Faktoren sind an sich mächtiger als Leuchter, aber die Leuchter sind die Nummer eins Faktor Händler gelehrt werden, sich zu konzentrieren. Fundamental und quantitative Faktoren sind in der Regel ignoriert. Trend Trading. Trend Handel ist die einfachste und natürliche Art und Weise für neue Händler zu profitieren Der Einzelhandel Forex-Markt Allerdings gibt es eine Menge Missverständnisse darüber, wie man Handel Handel Forex, die in der Regel aus der falschen Anwendung von Methoden, die besser geeignet sind, um Aktien oder Rohstoffe Forex Paare neigen dazu, viel weniger als Aktien und Rohstoffe zu bewegen, daher Anwendung Traditionelle Trend-Trading-Breakout-Strategien wahllos wird fast sicherlich zu Verlusten im Laufe der Zeit führen. Schwing Händler sind auf der Suche nach Austritt von Gewinnen von einem bis ein paar Tage nach der Einreise Es ist sehr problematisch, diesen Zeitrahmen auf Trendhandel anzuwenden, wie in Forex Trendhandel Gewinne sind statistisch abgeleitet von den großen Gewinnern, die erlaubt werden, um Mean Reversion Trading. Eine Alternative zur Suche nach Leuchter Muster oder Ausbrüche ist stattdessen eine mittlere Reversion Trading-Strategie Diese Art von Handel neigt dazu, übersehen werden, aber Statistiken zeigen, warum es kann Angewendet werden profitabel in Forex, vor allem in Swing-Trading Historische Daten zeigt, dass die besten Swing-Trading-Indikatoren sind in der Regel bedeutende Reversion Indikatoren. Eine sehr einfache mittlere Reversion Trading-Strategie könnte auf den Preis zu übertrieben werden Es gibt viele Indikatoren, dass Kann verwendet werden, um dies zu messen, aber für jetzt lassen Sie sich mit etwas einfach nur den Preis In den vergangenen 6 Jahren ist die Chance, dass eine dieser Forex-Paare in Wert um mehr als 2 von einem wöchentlichen offenen zu einem wöchentlichen Abschluss zu bewegen ist etwa 1 in 8 Es ist ein ziemlich seltenes Ereignis Lassen Sie uns sagen, dass jedes Mal, wenn dies passiert ist, eröffneten wir einen Handel, um nur eine Woche zu halten, in der entgegengesetzten Richtung zu dieser Bewegung größer als 2, die gerade passiert Dieser Mittel-Reversion-Strategie-Handel generiert Ein durchschnittlicher Gewinn pro Handel von 0 25.Wenn wir nur in die Richtung des 3-Monats-Tals eingegangen sind, als die Vorwoche in der gleichen Richtung wie die Tendenz geschlossen wurde, wird die Strategie unrentabel, mit einem durchschnittlichen Verlust pro Handel von -0 02 Wenn wir aber nur in Richtung der 3-Monats-Tendenz tätig sind, als die Vorwoche gegen die Trendrichtung abschloss, wird die Strategie noch rentabler, mit einem durchschnittlichen Gewinn pro Handel von 0 07. Beachten Sie auch, dass dies zu einem relativ stetig steigenden Eigenkapital geführt hat Kurve über die Jahre. Finally, was, wenn wir diese beiden Strategien noch mehr direkt kombinieren, sagen wir nur einen Handel, wenn der Preis um mehr als 2 am Ende einer Woche gegen die 3-Monats-Trend bewegt hat, und wir handeln in der Hoffnung, dass dort Wird eine Rückkehr zum Mittel zurück in Richtung des Handels Bollinger Band Trading. One der beliebtesten Mittel-Reversion Indikatoren ist die Bollinger Band Klassisch, wenn die Bands sind relativ breit, in Bollinger Band Handel geben Sie eine Position, wenn die Der Preis ist umgekehrt von einem äußeren Band, und schauen, um zu beenden, wenn der Preis in der Nähe des zentralen Bandes ist Es gibt zusätzliche Methoden der Bollinger Bandanalyse, die auch verwendet werden können. Tales From The Trenches Eine einfache Bollinger Band Strategie. Figure 1 zeigt Dass Intel bricht die untere Bollinger Band und schließt unten am 22. Dezember Dies stellte ein klares Signal, dass die Aktie in überverkauft Territorium war. Unsere einfache Bollinger Band Strategie fordert eine enge unterhalb der unteren Band gefolgt von einem sofortigen Kauf am nächsten Tag Die nächste Handelstag war nicht bis zum 26. Dezember, das ist die Zeit, in der Händler ihre Positionen eintreten würden. Das war ein ausgezeichneter Handel 26. Dezember markierte das letzte Mal, dass Intel unter die untere Band handeln würde. Von diesem Tag an schaute Intel den ganzen Weg vorbei Die obere Bollinger Band Dies ist ein Lehrbuch Beispiel für das, was die Strategie sucht. Während die Preisbewegung war nicht wichtig, dieses Beispiel dient dazu, die Bedingungen, die die Strategie zu suchen, um von zu erzählen zu sehen, zu sehen, sehen Sie Profitieren aus dem Squeeze. Beispiel 2 New York Stock Exchange NYX Ein weiteres Beispiel für einen erfolgreichen Versuch, der diese Strategie verwendet, findet sich auf dem Chart der New Yorker Börse, als es die niedrigere Bollinger Band am 12. Juni 2006 brach. NYX war eindeutig in überverkauft Territorium Nach der Strategie, Technische Händler würden ihre Kaufaufträge für NYX am 13. Juni eintreten NYX schloss unterhalb der unteren Bollinger Band für den zweiten Tag, was möglicherweise ein Problem bei den Marktteilnehmern verursacht hat, aber das wäre das letzte Mal, dass es unterhalb der unteren Band für den Rest geschlossen wurde Des Monats. Dies ist das ideale Szenario, dass die Strategie sucht, um zu erfassen In Abbildung 2, war der Verkaufsdruck extrem und während die Bollinger Bands anpassen, am 12. Juni markiert die schwerste verkaufen Eröffnung eine Position am 13. Juni erlaubt Händler zu betreten Direkt vor dem Turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In einem anderen Beispiel, Yahoo brach die untere Band am 20. Dezember 2006 Die Strategie forderte einen sofortigen Kauf der Aktie am nächsten Handelstag. Just wie im vorherigen Beispiel gab es noch Verkauft Druck auf die Aktie Während alle anderen verkaufte, die Strategie fordert einen Kauf Die Pause der unteren Bollinger Band signalisierte eine überverkaufte Bedingung Das erwies sich als richtig, als Yahoo bald umdrehte Am 26. Dezember hat Yahoo wieder die untere Band getestet, aber tat Nicht unterhalb davon Dies wäre das letzte Mal, dass Yahoo die untere Band getestet hat, als es nach oben in Richtung der oberen Band marschierte. Riding the Band Downward Wie wir alle wissen, hat jede Strategie ihre Nachteile und dies ist definitiv keine Ausnahme In den folgenden Beispielen , Wir werden die Grenzen dieser Strategie demonstrieren und was passieren kann, wenn die Dinge nicht wie geplant funktionieren. Wenn die Strategie nicht korrekt ist, sind die Bands immer noch kaputt und du wirst feststellen, dass der Preis seinen Rückgang fortsetzt, während er die Band nach unten fährt , Der Preis erholt sich nicht so schnell, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Auf lange Sicht ist die Strategie oft korrekt, aber die meisten Händler werden nicht in der Lage sein, den Rückschlägen standzuhalten, die vor der Korrektur auftreten können. Beispiel 4 International Business Machines IBM Zum Beispiel schloss IBM unterhalb der unteren Bollinger-Band am 26. Februar 2007 Der Verkaufsdruck war eindeutig im überverkauften Territorium Die Strategie forderte einen Kauf auf dem Lager am nächsten Handelstag Wie bei den vorherigen Beispielen war der nächste Handelstag ein Down-Day Einer war ein bisschen ungewöhnlich, dass der Verkaufsdruck die Bestände dazu veranlasste, stark zu gehen Der Verkauf ging weiter über den Tag, an dem die Aktie gekauft wurde, und die Aktie setzte fort, unterhalb der unteren Band für die nächsten vier Handelstage zu schließen Schließlich, am 5. März, Der Verkaufsdruck war vorbei und der Vorrat drehte sich um und ging zurück zum Mittelband. Leider wurde zu diesem Zeitpunkt der Schaden erledigt. Beispiel 5 Apple Computer Inc AAPL In einem anderen Beispiel schloss Apple unter den unteren Bollinger Bands am 21. Dezember 2008.Die Strategie fordert den Kauf von Apple-Aktien am 22. Dezember Der nächste Tag, die Aktie machte einen Umzug auf den Nachteil Der Verkaufsdruck weiterhin die Lagerung, wo es ein Intraday Tief von 76 77 mehr als 6 unter dem Eintrag nach nur zwei Tage, als die Position eingegangen wurde Schließlich wurde die überverkaufte Bedingung am 27. Dezember korrigiert, aber für die meisten Händler, die nicht in der Lage waren, einem kurzfristigen Abzug von 6 in zwei Tagen zu widerstehen, war diese Korrektur von wenig Komfort Dies ist der Fall, wo der Verkauf Setzte sich angesichts des klaren überverkauften Territoriums fort Während des Selloffs gab es keine Möglichkeit zu wissen, wann es enden würde. Was wir gelernt haben Die Strategie war richtig in der Verwendung der unteren Bollinger Band, um überverkaufte Marktbedingungen hervorzuheben. Diese Bedingungen wurden schnell korrigiert, als die Aktien zurückgingen In Richtung der mittleren Bollinger Band. Es gibt Zeiten aber, wenn die Strategie korrekt ist, aber der Verkaufsdruck geht weiter Während dieser Bedingungen gibt es keine Möglichkeit zu wissen, wann der Verkaufsdruck endet. Daher muss ein Schutz vor Ort sein Entscheidung zu kaufen ist in der NYX-Beispiel gemacht worden, die Aktie kletterte unerschrocken, nachdem es unterhalb der unteren Bollinger Band ein zweites Mal geschlossen Die Strategie hat uns richtig in diesen Handel. Both Apple und IBM waren anders, weil sie nicht brechen die untere Band und Rebound Stattdessen erlegen sie sich weiter zu verkaufen und ritten das untere Band nach unten Dies kann oft sehr teuer sein Am Ende haben sich sowohl Apple als auch IBM umgedreht und das hat gezeigt, dass die Strategie richtig ist Die beste Strategie, um uns vor einem Handel zu schützen Wird weiter fahren die Band niedriger ist es, Stop-Loss-Aufträge verwenden Bei der Erforschung dieser Trades, ist es klar geworden, dass ein Fünf-Punkte-Stop hätte Sie aus dem schlechten Trades, hätte aber noch nicht bekommen Sie aus denen, die Gearbeitet Um mehr zu erfahren, sehen Sie die Stop-Loss-Bestellung - Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden. Summary Kaufen auf der Pause der unteren Bollinger Band ist eine einfache Strategie, die oft funktioniert In jedem Szenario ist die Pause der unteren Band in überverkauft Territorium Die Timing der Trades scheint das größte Problem zu sein Stocks, die die untere Bollinger Band brechen und in überverkauft Territorium Gesicht schweren Verkauf Druck Dieser Verkaufsdruck wird in der Regel schnell korrigiert Wenn dieser Druck nicht korrigiert wird, die Aktien weiterhin neue Tiefststände und weiterhin in überverkauft Territorium Um diese Strategie effektiv zu nutzen, ist eine gute Ausstiegsstrategie in der Reihenfolge Stop-Loss-Aufträge sind der beste Weg, um Sie vor einer Aktie zu schützen, die weiterhin die untere Bande fahren und neue Tiefs machen wird.1 Ein statistisches Maß für die Dispersion von Rückkehr für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte und Der gemeinnützige Sektor Das US-Büro der Arbeit. Die Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Konkurs gewählt gewählt Unternehmen Von einem Pool von Bietern.